2026年金融统计、风险建模与量化计算国际会议

2026年金融统计、风险建模与量化计算国际会议（FSRMQC 2026）旨在汇聚全球金融统计、风险管理与量化计算领域的专家学者，聚焦金融时间序列分析、风险测度模型及高性能量化算法等前沿议题。会议将探讨极值理论与系统性风险、机器学习驱动的风险预测、衍生品定价数值方法及高频数据建模，推动统计理论与计算技术深度融合，共筑精准、稳健、高效的金融风险管理新体系。

会议官网：www.confs-online.com/fsrmqc

大会时间：2026-12-18

大会地点：哈尔滨

截稿日期：2026-11-28

接受/拒稿通知：约投稿后1-2周

会议收录类型：EI; Scopus; IEEE Xplore

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（主题包括但不限于）

金融时间序列建模与预测

极值理论在金融风险中的应用

系统性风险测度与传染分析

信用风险建模与违约预测

市场风险度量（VaR、ES）方法

波动率建模与衍生品定价

高频数据统计分析与市场微观结构

机器学习驱动的金融风险预测

量化投资策略与回测方法

蒙特卡洛模拟与数值计算

随机波动率与跳跃扩散模型

投资组合优化与风险配置

操作风险量化与损失分布

流动性风险建模与度量

金融网络与风险传染建模

压力测试与情景生成方法

模型风险与验证方法

金融大数据统计推断

贝叶斯方法在金融中的应用

气候金融风险量化

加密货币市场风险建模

保险精算与长寿风险

算法交易与执行优化

金融计算的高性能实现

金融风险管理中的可解释性